Preço do laboratório do sistema de negociação
Preço e como encomendar o sistema de comércio do laboratório.
TSL Versão 1.3.1 com EVORUN e DAS agora é lançado. A licença permite o autodesenho de um número ilimitado de estratégias em um número ilimitado de mercados por um número ilimitado de intervalos de tempo. A licença TSL requer a aceitação assinada de restrições quanto ao uso externo de sistemas ou sinais gerados pela TSL. Entre em contato com a TSL para discutir suas opções específicas de aplicação e licença.
Informações detalhadas sobre preços:
Em todos os casos abaixo, note que a TSL produz código fonte completamente aberto. Você não usa ou precisa da TSL para trocar os sistemas que a TSL produz. Para trocar os sistemas que a TSL produz, você usa uma plataforma de execução, como Deltix, MultiCharts, TradeStation, etc.
Uma licença gratuita pode ser obtida por um desenvolvedor, consultando um cliente de licença de preço total para a TSL. Uma licença gratuita será concedida ao desenvolvedor e será mantida sem nenhum custo, desde que o cliente licenciado de preço total mantenha sua licença atualizada. Isso é feito nas condições em que o desenvolvedor irá auxiliar o cliente em seu trabalho com TSL. A TSL ainda fornecerá treinamento para o desenvolvedor e o cliente.
Até três pessoas podem compartilhar o custo da licença. Assim, o preço por pessoa é reduzido para $ 6667 por ano com um compromisso inicial de três anos (US $ 20.000) exigido no total por pessoa. Os três indivíduos terão de acessar um PC compartilhado, uma vez que neste cenário, somente uma chave USB AES e uma única senha da plataforma serão emitidas. Cada indivíduo precisará solicitar a licença TSL individualmente. Reconhecemos que a maioria dos clientes quer sua própria licença e está desconfortável com o compartilhamento de seu trabalho TSL com outros.
Observe que as licenças completas adicionais são apenas 1/3 do custo. Por exemplo, digamos que três pessoas querem sua própria licença e KEY. O custo por licença por pessoa, em seguida, equivale a US $ 925,93 por mês, com os três anos completos pagas em total antecipação exigido por cada indivíduo. Novamente, o compromisso completo de três anos deve ser pago na íntegra. Esta opção de licença múltipla para pequenos grupos é a opção de custo mais baixo disponível para TSL.
O preço padrão da licença TSL é de US $ 20.000 por ano com um compromisso inicial de três anos pago em total exigido na frente. Assim, o custo inicial inicial é de US $ 60.000. Após três anos, o preço reverte para US $ 20.000 por ano. Todo o código da Estratégia de Negociação é Código Aberto. Treinamento e configuração estão incluídos no custo da licença.
Todas as licenças incluem 2-3 meses sem custo para permitir a instalação e treinamento.
Não há testes, demos, código, software, sistemas ou consultoria gratuitos fornecidos gratuitamente.
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Preço do laboratório do sistema de negociação
Trading System Lab Store.
Entre em contato com a TSL diretamente para comprar uma Licença de Plataforma Completa. Você não pode comprar a Licença da Plataforma TSL aqui. Aqui você pode comprar produtos vendidos pelo Trading System Lab, mas não incluindo a TSL Platform License.
Entre em contato com TSL com quaisquer perguntas. 408-356-1800.
A loja TSL vende apenas o conjunto de indicadores TSL, e não o Trading System Lab Platform. Entre em contato com a TSL diretamente para comprar uma Licença de Plataforma Completa. 408-356-1800.
O conjunto de Incinerador TSL é composto pelos 9 indicadores usados para fazer as Demonstrações de Flash TSL. Esses indicadores são compatíveis com a TradeStation e MultiCharts. Abra cada indicador para ver as instruções de uso.
O pacote Indicador completo é vendido por US $ 999.
Aqui está uma lista dos indicadores:
1. Transformação de Fourier discreta 2. Indicador Correlação em série 3. Tendência aleatória 4. Distribuição variável de acumulação de Hilbert-Williams 5. Volatilidade temporal Dia da Semana 6. Movimento Dia da Semana 7. Dia da Semana Movimento-Fim do Dia 8. Barras no Gráfico 9. Plot Equity Lines and Bands.
Esses Indicadores podem ajudá-lo a desenvolver Estratégias de Negociação manualmente ou através da Plataforma de Aprendizagem de Máquinas de Laboratório de Sistema de Negociação. Com esses indicadores, você receberá mais informações sobre volatilidade, movimento, movimento do Dia da Semana, Ciclos, Randomness e outros fatores. Estes Indicadores são fornecidos aos titulares da Licença da Plataforma Total TSL sem nenhum custo. Esses indicadores são discutidos com mais detalhes nesta demonstração flash: vá para o demonstrativo do indicador TSL e raquo;
E-mini S & # 038; P 500 Futures Machine Designed Trading System.
Este é um exemplo de um sistema de negociação projetado pela máquina para o contrato de futuros E-mini. O sistema de negociação foi projetado usando dados de 01/02/2001 a 31/12/2018. Desde o início deste ano até 20/11/2018, o retorno do sistema é de 12,7% para o capital de negociação inicial de US $ 50,000 por contrato e esse retorno resulta significativo ao nível de 80% com base em uma simulação de 20,000 sistemas aleatórios.
O mercado de futuros E-mini S & amp; P 500 é um desafio para o comércio devido à sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo, a maioria dos comerciantes intradiários de baixa freqüência neste mercado estão condenados por causa do efeito de fricção imposto pelo custo da comissão mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema rentável são maiores quando operam em um prazo diário de curto prazo. Especificamente, quando o objetivo de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de troca diária de cerca de +/- 30 pontos, pode ser possível evitar o ajuste do ajuste do sinal do sistema ao ruído. Quase 95% de todas as mudanças diárias estão dentro desse intervalo. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar a máquina um sistema de negociação de curto prazo para este contrato de futuros com um objetivo de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema foi projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2018. Em seguida, ele é testado em um fora da amostra de 01/02/2018 a 20/11/2018. O objetivo é ver o que aconteceria se alguém criasse este sistema no final de 2018 e o usasse para negociar o contrato E-mini em 2018. Um teste fora de amostra antes disso não é feito porque o objetivo não era validar de forma cruzada o método específico para o design da máquina dos sistemas de negociação, já que já foi feito em inúmeras postagens. Por isso, todos os dados disponíveis são usados para projetar o sistema.
Observe que o desvio de dados está ausente deste processo de projeto de máquina porque os parâmetros, como o objetivo de lucro e stop-loss, métricas de desempenho, etc., são definidos antecipadamente e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base em - resultados da amostra. O espionagem de dados é uma prática comum no desenvolvimento do sistema de negociação que é extremamente perigoso porque envolve conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Essa prática quase garante ficar enganada pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras geradas pelo software estão incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados ao mínimo. Como contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas serão ajustados ao ruído para satisfazer os objetivos e a seleção do (s) melhor (es) artista (s) pode (m) introduzir uma tendência de seleção que deve ser medida por contabilidade o desempenho das regras não selecionadas.
O primeiro passo é criar um alvo de lucro e um arquivo stop-loss como mostrado abaixo.
O objetivo de lucro e stop-loss são configurados para 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS e a próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa:
O espaço de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados mostrado em File Date Range. O arquivo T / S criado anteriormente também está selecionado. Os parâmetros de comércio são definidos como pontos para o alvo e para a opção Parar e Abrir para entrar. A taxa mínima de ganhos dos padrões é definida em 66%, o fator mínimo de lucro em 1,5, o número mínimo de negociações em 29 e o número de perdedores máximos consecutivos em 8.
A busca pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU. Os resultados são mostrados abaixo:
O PAL encontrou 17 longos e 5 padrões curtos que atingiram os objetivos definidos no espaço de pesquisa. O desempenho na amostra gerado por PAL para posições individuais é mostrado abaixo:
O CAR e o retorno percentual no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor nominal no início da negociação. Para resultados de desempenho mais detalhados, PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho de Amibroker do conjunto de padrões de preços acima na amostra e fora da amostra:
Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho na amostra e fora da amostra. O capital inicial é de US $ 50.000 por contrato e US $ 3 de comissão e deslizamento foram incluídos por troca one-way:
Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores que os da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2018 é de 12,68% e é anualizado para 14,49%.
Análise do significado do sistema.
Uma simulação de 20.000 sistemas de negociação aleatórios de curto prazo para o mercado de futuros E-mini gerou a seguinte distribuição de retorno líquido (capital de US $ 50.000 por contrato, comissão de US $ 3 por contrato por lado):
Quase 47% dos sistemas geraram um retorno positivo, mas, como resultado, os dados brutos da distribuição apenas 20% retornaram mais de 12,68%. Os retornos variaram de -66% a + 63% e a média foi de -1,1%. Gostaríamos que o nosso sistema tivesse feito melhor e se classificasse rentável no nível de 95% ou mesmo 99%, mas este requisito pode não ser realista. Claro, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base em classificação fraca, mas no caso do mercado de futuros E-mini, esse é um desempenho razoável, dada a eficiência.
Por quanto tempo esses padrões permanecerão rentáveis? Isso é desconhecido. No entanto, usando o Price Action Lab, pode-se repetir a busca a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como pegar uma caixa preta e ter que viver com ela.
É necessário um teste fora da amostra antes de usar um sistema? Na verdade, algumas pessoas acreditam que o teste fora da amostra não é necessário depois que ele é usado para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de design de máquina pode obter resultados significativos em um fora da amostra, então o processo pode ser eliminado todos juntos e todos os dados disponíveis podem ser usados em uma busca futura. Em vez de fazer testes fora da amostra, a busca é reiniciada a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo avançado.
Divulgação: nenhuma posição relevante.
Programa de gráficos: Amibroker.
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Obrigado por se inscrever.
Algo deu errado.
Nós respeitamos sua privacidade.
Categorias.
Aviso de direitos autorais.
© 2018 & # 8211; 2018 Michael Harris. Todos os direitos reservados. Nós concedemos uma permissão revogável para criar um hiperlink para este blog sujeito a certos Termos e Condições. Qualquer cópia, reprodução, distribuição, publicação, exibição, modificação ou transmissão não autorizada de qualquer parte deste blog é estritamente proibida sem autorização prévia por escrito.
Sistemas de negociação totalmente automatizados: uma idéia duvidosa.
A idéia de que um comerciante varejista, investidor ou mesmo fundo pode empregar sistemas de negociação automatizados e lucrar de forma consistente sem ajustes contínuos ou intervenções baseadas em condições fundamentais é duvidosa. A razão é simples: se as matemáticas pudessem fornecer a solução para lucros consistentes da negociação, então gênios matemáticos já teriam descoberto e seriam proprietários do mercado. Mas esse não é o caso.
Eu obtive meu primeiro emprego em Wall Street em 1988 e as pessoas mais bem-sucedidas que conheci foram as que efetivamente combinavam comércio fundamental e técnico. Nunca conheci um comerciante mecânico de sucesso consistente empregando sistemas totalmente automatizados, embora, de acordo com a probabilidade e as estatísticas, haja algum. O fato é que todos os sistemas falham quando as condições adversas surgem e os comerciantes bem-sucedidos são aqueles que sabem quando impedi-los de executar negócios. Por exemplo:
Os sistemas de tendências seguintes devem ser interrompidos durante os mercados laterais. Os sistemas de reversão média devem ser interrompidos durante as ondas de impulso. Os sistemas de interrupção devem ser desligados durante os períodos de reversão média. Todos os sistemas devem ser interrompidos quando há desenvolvimentos fundamentais adversos.
No entanto, muitos comerciantes de varejo, especialmente, pensam que é possível ter sistemas vencedores sem um meta-sistema, ou seja, um sistema que informa como usar sistemas. Na maioria dos casos, o meta-sistema é baseado na experiência e na capacidade de entender a ação do preço. Na minha opinião e com base em mais de 25 anos de experiência com os mercados de capital próprio, renda fixa, divisas e commodities, é difícil ou mesmo impossível para qualquer pessoa se beneficiar com o uso de sistemas de negociação automatizados a longo prazo e sem experiência com os mercados. A experiência fornece as bases para o uso eficiente dos sistemas. Os sistemas são valiosos porque automatizam a geração de sinal e o processo de colocação de pedidos, entre outras coisas, muitas vezes em múltiplos mercados, mas podem ser um desastre quando aplicado no momento incorreto. Estou tentado aqui para oferecer o exemplo desses sistemas de negociação EUR / CHF que foram baseados em uma persistente peg do CHF para o EUR. Quando o peg foi removido no mês passado, o sistema perdeu múltiplos do que eles fizeram em alguns casos.
No mercado de ações, por exemplo, um sistema automatizado simples é baseado no cruzamento de 50-200. Atualmente, há uma cruz de ouro persistente, ou seja, o 50-dma foi movendo-se acima dos 200 dma por 766 dias para um ganho de quase 67%, como mostrado no gráfico SPY abaixo.
Alguém pode assumir que os ganhos não serão significativamente reduzidos ou mesmo aniquilados em um mês ou mesmo em uma semana devido a notícias fundamentais adversas e antes que a cruz de ouro se reverta para oferecer sinais de saída? A idéia de que se pode confiar neste tipo de sistema mecânico para lucrar com o longo prazo é duvidosa porque muitas coisas podem dar errado. O sistema pode ser útil, mas sem uma análise adequada dos fundamentos, pode acabar sendo um desastre, como no caso dos sistemas mecânicos EURCHF. A experiência é necessária para saber quando puxar o plugue, ficar plano e sair. Assim sendo,
Os sistemas aumentam a experiência ao fornecer um método de tempo imparcial para entrar nos mercados e a experiência aumenta os sistemas ao determinar quando eles estão fora do controle. Qualquer esquema que confie exclusivamente em sistemas tem poucas possibilidades de sucesso.
Note-se que a discussão acima não se aplica aos sistemas mecânicos que atuam como agentes de mercado, como sistemas HFT ou scalping, devido às execuções rápidas, mas isso não quer dizer que não haja problemas de natureza fundamental com tais algoritmos automatizados. Além disso, note que no lado da venda, os termos sistema de negociação automatizado e trading algo geralmente se referem a algoritmos de busca de liquidez e gerenciamento de pedidos e não estão relacionados ao mesmo termo usado pelo lado da compra e especialmente por comerciantes de varejo e gestores de fundos.
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E-mini S & # 038; P 500 Futures Machine Designed Trading System.
Este é um exemplo de um sistema de negociação projetado pela máquina para o contrato de futuros E-mini. O sistema de negociação foi projetado usando dados de 01/02/2001 a 31/12/2018. Desde o início deste ano até 20/11/2018, o retorno do sistema é de 12,7% para o capital de negociação inicial de US $ 50,000 por contrato e esse retorno resulta significativo ao nível de 80% com base em uma simulação de 20,000 sistemas aleatórios.
O mercado de futuros E-mini S & amp; P 500 é um desafio para o comércio devido à sua alta eficiência. Como mostrei em outro artigo, a maioria dos comerciantes intradiários de baixa freqüência neste mercado estão condenados por causa do efeito de fricção imposto pelo custo da comissão mesmo em níveis de capital que resultam em pouca ou nenhuma alavancagem. As chances de um sistema rentável são maiores quando operam em um prazo diário de curto prazo. Especificamente, quando o objetivo de lucro e a perda de parada estão fora do intervalo de troca diária de cerca de +/- 30 pontos, pode ser possível evitar o ajuste do ajuste do sinal do sistema ao ruído. Quase 95% de todas as mudanças diárias estão dentro desse intervalo. Neste exemplo, o software Price Action Lab é usado para projetar a máquina um sistema de negociação de curto prazo para este contrato de futuros com um objetivo de lucro de 40 pontos e stop-loss. O sistema foi projetado em dados diários de 01/02/2001 a 31/12/2018. Em seguida, ele é testado em um fora da amostra de 01/02/2018 a 20/11/2018. O objetivo é ver o que aconteceria se alguém criasse este sistema no final de 2018 e o usasse para negociar o contrato E-mini em 2018. Um teste fora de amostra antes disso não é feito porque o objetivo não era validar de forma cruzada o método específico para o design da máquina dos sistemas de negociação, já que já foi feito em inúmeras postagens. Por isso, todos os dados disponíveis são usados para projetar o sistema.
Observe que o desvio de dados está ausente deste processo de projeto de máquina porque os parâmetros, como o objetivo de lucro e stop-loss, métricas de desempenho, etc., são definidos antecipadamente e não há otimização ou alteração do conjunto de métricas com base em - resultados da amostra. O espionagem de dados é uma prática comum no desenvolvimento do sistema de negociação que é extremamente perigoso porque envolve conhecimento de dados futuros ao projetar um sistema que será avaliado usando os mesmos dados futuros. Essa prática quase garante ficar enganada pela aleatoriedade. Além disso, e isso é mais importante, todas as regras geradas pelo software estão incluídas no sistema final sem qualquer filtragem. Isso reduz o viés de mineração de dados ao mínimo. Como contra-exemplo, no caso de sistemas projetados por algoritmos genéticos, um grande número de sistemas serão ajustados ao ruído para satisfazer os objetivos e a seleção do (s) melhor (es) artista (s) pode (m) introduzir uma tendência de seleção que deve ser medida por contabilidade o desempenho das regras não selecionadas.
O primeiro passo é criar um alvo de lucro e um arquivo stop-loss como mostrado abaixo.
O objetivo de lucro e stop-loss são configurados para 40. Este arquivo é salvo como 40.TRS e a próxima etapa envolve a criação de um espaço de trabalho de pesquisa:
O espaço de trabalho de pesquisa envolve apenas uma linha de pesquisa para o arquivo ES. txt com um intervalo de dados mostrado em File Date Range. O arquivo T / S criado anteriormente também está selecionado. Os parâmetros de comércio são definidos como pontos para o alvo e para a opção Parar e Abrir para entrar. A taxa mínima de ganhos dos padrões é definida em 66%, o fator mínimo de lucro em 1,5, o número mínimo de negociações em 29 e o número de perdedores máximos consecutivos em 8.
A busca pode levar de 30 minutos a 2 horas, dependendo da velocidade da CPU. Os resultados são mostrados abaixo:
O PAL encontrou 17 longos e 5 padrões curtos que atingiram os objetivos definidos no espaço de pesquisa. O desempenho na amostra gerado por PAL para posições individuais é mostrado abaixo:
O CAR e o retorno percentual no caso de contratos futuros são avaliados com base no valor nominal no início da negociação. Para resultados de desempenho mais detalhados, PAL pode gerar código para várias plataformas. Abaixo está o desempenho de Amibroker do conjunto de padrões de preços acima na amostra e fora da amostra:
Abaixo está uma tabela de parâmetros de desempenho na amostra e fora da amostra. O capital inicial é de US $ 50.000 por contrato e US $ 3 de comissão e deslizamento foram incluídos por troca one-way:
Os parâmetros de desempenho fora da amostra são próximos ou melhores que os da amostra. Um total de 333 negócios foram gerados na amostra combinada. O retorno líquido para 2018 é de 12,68% e é anualizado para 14,49%.
Análise do significado do sistema.
Uma simulação de 20.000 sistemas de negociação aleatórios de curto prazo para o mercado de futuros E-mini gerou a seguinte distribuição de retorno líquido (capital de US $ 50.000 por contrato, comissão de US $ 3 por contrato por lado):
Quase 47% dos sistemas geraram um retorno positivo, mas, como resultado, os dados brutos da distribuição apenas 20% retornaram mais de 12,68%. Os retornos variaram de -66% a + 63% e a média foi de -1,1%. Gostaríamos que o nosso sistema tivesse feito melhor e se classificasse rentável no nível de 95% ou mesmo 99%, mas este requisito pode não ser realista. Claro, alguém poderia decidir rejeitar este sistema com base em classificação fraca, mas no caso do mercado de futuros E-mini, esse é um desempenho razoável, dada a eficiência.
Por quanto tempo esses padrões permanecerão rentáveis? Isso é desconhecido. No entanto, usando o Price Action Lab, pode-se repetir a busca a cada seis meses ou um ano, por exemplo, e os sistemas podem ser atualizados. Não é como pegar uma caixa preta e ter que viver com ela.
É necessário um teste fora da amostra antes de usar um sistema? Na verdade, algumas pessoas acreditam que o teste fora da amostra não é necessário depois que ele é usado para confirmar que um determinado processo ou método de encontrar sistemas de negociação leva a resultados significativos. Assim, se for mostrado que algum método de design de máquina pode obter resultados significativos em um fora da amostra, então o processo pode ser eliminado todos juntos e todos os dados disponíveis podem ser usados em uma busca futura. Em vez de fazer testes fora da amostra, a busca é reiniciada a cada seis meses e o sistema é reequilibrado em um modo avançado.
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Sistemas de negociação totalmente automatizados: uma idéia duvidosa.
A idéia de que um comerciante varejista, investidor ou mesmo fundo pode empregar sistemas de negociação automatizados e lucrar de forma consistente sem ajustes contínuos ou intervenções baseadas em condições fundamentais é duvidosa. A razão é simples: se as matemáticas pudessem fornecer a solução para lucros consistentes da negociação, então gênios matemáticos já teriam descoberto e seriam proprietários do mercado. Mas esse não é o caso.
Eu obtive meu primeiro emprego em Wall Street em 1988 e as pessoas mais bem-sucedidas que conheci foram as que efetivamente combinavam comércio fundamental e técnico. Nunca conheci um comerciante mecânico de sucesso consistente empregando sistemas totalmente automatizados, embora, de acordo com a probabilidade e as estatísticas, haja algum. O fato é que todos os sistemas falham quando as condições adversas surgem e os comerciantes bem-sucedidos são aqueles que sabem quando impedi-los de executar negócios. Por exemplo:
Os sistemas de tendências seguintes devem ser interrompidos durante os mercados laterais. Os sistemas de reversão média devem ser interrompidos durante as ondas de impulso. Os sistemas de interrupção devem ser desligados durante os períodos de reversão média. Todos os sistemas devem ser interrompidos quando há desenvolvimentos fundamentais adversos.
No entanto, muitos comerciantes de varejo, especialmente, pensam que é possível ter sistemas vencedores sem um meta-sistema, ou seja, um sistema que informa como usar sistemas. Na maioria dos casos, o meta-sistema é baseado na experiência e na capacidade de entender a ação do preço. Na minha opinião e com base em mais de 25 anos de experiência com os mercados de capital próprio, renda fixa, divisas e commodities, é difícil ou mesmo impossível para qualquer pessoa se beneficiar com o uso de sistemas de negociação automatizados a longo prazo e sem experiência com os mercados. A experiência fornece as bases para o uso eficiente dos sistemas. Os sistemas são valiosos porque automatizam a geração de sinal e o processo de colocação de pedidos, entre outras coisas, muitas vezes em múltiplos mercados, mas podem ser um desastre quando aplicado no momento incorreto. Estou tentado aqui para oferecer o exemplo desses sistemas de negociação EUR / CHF que foram baseados em uma persistente peg do CHF para o EUR. Quando o peg foi removido no mês passado, o sistema perdeu múltiplos do que eles fizeram em alguns casos.
No mercado de ações, por exemplo, um sistema automatizado simples é baseado no cruzamento de 50-200. Atualmente, há uma cruz de ouro persistente, ou seja, o 50-dma foi movendo-se acima dos 200 dma por 766 dias para um ganho de quase 67%, como mostrado no gráfico SPY abaixo.
Alguém pode assumir que os ganhos não serão significativamente reduzidos ou mesmo aniquilados em um mês ou mesmo em uma semana devido a notícias fundamentais adversas e antes que a cruz de ouro se reverta para oferecer sinais de saída? A idéia de que se pode confiar neste tipo de sistema mecânico para lucrar com o longo prazo é duvidosa porque muitas coisas podem dar errado. O sistema pode ser útil, mas sem uma análise adequada dos fundamentos, pode acabar sendo um desastre, como no caso dos sistemas mecânicos EURCHF. A experiência é necessária para saber quando puxar o plugue, ficar plano e sair. Assim sendo,
Os sistemas aumentam a experiência ao fornecer um método de tempo imparcial para entrar nos mercados e a experiência aumenta os sistemas ao determinar quando eles estão fora do controle. Qualquer esquema que confie exclusivamente em sistemas tem poucas possibilidades de sucesso.
Note-se que a discussão acima não se aplica aos sistemas mecânicos que atuam como agentes de mercado, como sistemas HFT ou scalping, devido às execuções rápidas, mas isso não quer dizer que não haja problemas de natureza fundamental com tais algoritmos automatizados. Além disso, note que no lado da venda, os termos sistema de negociação automatizado e trading algo geralmente se referem a algoritmos de busca de liquidez e gerenciamento de pedidos e não estão relacionados ao mesmo termo usado pelo lado da compra e especialmente por comerciantes de varejo e gestores de fundos.
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